سايت مقالات فارسی – ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو- قسمت ۱۶

-۳/۴۳۲۰ ۱% ۰/۰۰۰۱ -۴۸/۸۶۶۶ آزمون فیلیپس پراون -۲/۸۶۲۱ ۵% -۲/۵۶۷۱ ۱۰% ۴-۳-۲٫ بررسی آماره های توصیفی با توجه به ویژگی های مطرح شده در توزیع سری زمانی لازم است پارامترهای … Read More

ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو- قسمت …

۴-۱٫ مقدمه در این بخش ابتدا به بررسی خواص سریها با توجه به آزمون های بیان شده در فصل سوم پرداخته می شود سپس با توجه به نتایج حاصل به … Read More

ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو- قسمت ۱۳

مندلبرت حرکت براونی را به این صورت تعریف نموده است که حرکت بروانی تابعی است بصورت B(t) که برای گام های زمانی ثابت tΔ تعریف شده و تمامی مقادیر جزئی … Read More

ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو- قسمت ۱۲

(۳-۱۴)به طوریکه  ،  و  به ترتیب جزء ثابت، ضریب  و جزء اخلال در یک مدل AR(j) می باشند. این مدل به شکل رگرسیون خطی چندمتغیره می باشد و می توان آن را با استفاده … Read More

منابع مقالات علمی : ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو- قسمت ۱۰

۳-۵٫ فرضیات تحقیق فرضیاتی که در این پژوهش برای دستیابی به هدف های مذکور در نظر گرفته شده است به شرح زیر است: تفاوت معناداری در پیش بینی نوسانات قیمت … Read More

منابع مقالات علمی : ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو- قسمت …

روش شبیه سازی مونت کارلو را تقریبا می توان برای حل مسائلی با هر درجه ای از پیچیدگی مورد استفاده قرار داد. همچنین به راحتی می توان عواملی همانند وابستگی … Read More

ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو- قسمت …

در علم آمار نیز در تعریف، بیت های تصادفی به این صورت مطرح می شود که در آنها صفرها باید به اندازه یک ها تکرار شوند. یک جفت صفر باید … Read More

دسته بندي علمی – پژوهشی : ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو- قسمت …

و(۲-۹)به طوریکه: باید توجه داشت که طبق تعریف، میانگین  صفر و فاقد همبستگی پیاپی می باشد. بنابراین فرآیند GARCH(p,q) را می توان به عنوان یک فرآیند میانگین متحرک اتورگرسیو بر روی  به ترتیب … Read More

ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو- قسمت ۷

۲-۴-۴٫ تخمین حداکثر درستنمایی[۶۶] در مدلهای گارچ با فرض اینکه مقادیر  از یک توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس ثابت  استخراج شده باشند بر اساس تئوری توزیع استاندارد، درستنمایی هر یک از … Read More

ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو- قسمت ۵

اولین بار باچیلر (۱۹۹۰) مدل گام تصادفی[۵۶] را برای قیمت های بازار سهام پیشنهاد کرد. بر این اساس، بازده سهام یک متغیر تصادفی با توزیع نرمال است؛ ولی این فرض در … Read More