پایان نامه رشته مدیریت : همبستگی پیرسون-دانلود کامل

دانلود پایان نامه

ف معیار
0.893033
205.5196
6.178131
0.956731
چولگی
2.174231
2.247789
0.341128
-0.76177
کشیدگی
6.42111
8.902217
2.645996
2.109854
Jarque-Bera
76.5328
137.616
1.476982
7.783782
Probability


0.477834
0.020407
Sum
25.78387
8857.354
951.8872
132.0252
Sum Sq. Dev.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

47.05297
2492060
2251.989
54.00475
Jarque-Bera این آماره با داشتن توزیع خی دو با درجه آزادی 2، فرضیه نرمال بودن توزیع را بررسی می کند . در صورتی که این آماره از خی دو در جدول با درجه ازادی 2 بزرگتر باشد، فرضیه H0 رد می شود. به عبارتی با توجه به جدول مشاهده می شود که سطح معناداری آماره جارک- برا برای متغیرهای پژوهش بیش از 0.05 است که نشان دهنده عادی بودن متغیرها است.
آزمون نرمال بودن نیز، این عدد حداقل احتمال تایید فرضیه H0 را برای اماره JB بیان می کند. اگر کوچکتر از 5 درصد باشد ، فرضیه H0 رد می شود. ( با سطح اطمینان 95 درصد )
جدول ضرایب همبستگی
ضریب همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی، یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر است. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می‌دهد. این ضریب بین ۱ تا ۱- است و در عدم وجود رابطه بین دو متغیر، برابر صفر است. ضریب همبستگی پیرسون روشی پارامتری است و برای داده‌هایی با توزیع نرمال یا تعداد داده‌های زیاد استفاده می‌شود.
در جدول4-2 ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای استفاده شده در مدلهای رگرسیون مشاهده می شود. ماتریس همبستگی اجازه می دهد تا قدرت روابط خطی بین متغیرهای استفاده شده در مدل را اندازه گیری کرد.
جدول (4-2) جدول ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذاری داخلی
تورم
نرخ بهره جهانی
سرمایه گذاری خارجی
1
0.215921
0.000939
0.279904
سرمایه گذاری داخلی
0.215921
1
-0.09854
-0.00122
تورم
0.000939
-0.09854
1
-0.24808
نرخ بهره جهانی
0.279904
-0.00122
-0.24808
1
ضریب همبستگی پیرسون بین -1 و 1 تغییر می کند.اگر   r=1    بیانگر رابطه ی مستقیم کامل بین دو متغیر است ، رایطه ی مستقیم یا مثبت به این معناست که اگر یکی از متغیرها افزایش (کاهش) یابد، دیگری نیز افزایش (کاهش) می یابد.  r=-1  نیز وجود یک رابطه ی معکوس کامل بین دو متغیر را نشان می دهد. رابطه معکوس یا منفی نشان می دهد که اگر یک متغیر افزایش یابد متغیردیگر کاهش می یابد و بالعکس. زمانی که ضریب همبستگی برابر صفر است نشان می دهد که بین دو متغیر رابطه ی خطی وجود ندارد..
تعیین روش به کارگیری داده های ترکیبی

 
 
بنابراین، مطابق آنچه در فصل سوم بیان شد، پیش از تخمین مدل با بهره گرفتن از داده های ترکیبی، باید در مورد روش مناسب به کارگیری این گونه داده ها در تخمین، تصمیم گیری نمود. ابتدا باید مشخص شود که اصولاً نیازی به در نظر گرفتن ساختار پانل داده ها )تفاوت ها یا اثرات خاص شرکت) وجود دارد یا اینکه می توان داده های مربوط به شرکت های مختلف را ادغام (pooling) کرد و از آن در تخمین مدل استفاده نمود. در تخمین های تک معادله ای، برای اخذ تصمیم اخیر از آماره آزمون F استفاده می شود. بر اساس نتایج این آزمون، درباره رد یا پذیرش فرضیه برابری آثار ثابت خاص شرکتها و در نهایت درباره انتخاب روش کلاسیک یا روش داده های پانل تصمیم گیری می شود. جدول 4-3 نتایج آزمون چاو ( آماره F) مربوط به قرضیه یاد شده را در مورد مدل 3 مدل مورد نظر نشان می دهد.
جدول( 4-3) نتایج آزمون F برای انتخاب روش ترکیبی (pooling) یا تلفیقی (panel) مدل
مدل
فرضیه صفر
(H0)
آماره F
p-value
نتیجه آزمون
1
اثرات خاص معنی دار نیستند . ( روش pooling مناسب است.)
5.84
0.000
H0 رد می شود.
(روش داده های پانل انتخاب می شود. )
همانگونه که در جدول 4-5 دیده می شود در سطح اطمینان 95 درصد، فرض صفر مبنی بر برابری همه اثرات خاص شرکت هادر هیچکدام از مدل ها تایید نشده است و فرض صفر آزمون رد شده است و و بنابر این باید از روش داده های پانل استفاده کرد. بنابر این بحث انتخاب بین مدل های اثرات ثابت و تصادفی پیش می آید که برای این منظور از آزمون هاسمن استفاده می شود.
آزمون هاسمن برای انتخاب بین مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی

جهت برآورد نیز روش های مختلفی همچون روش اثرات ثابت و روش اثرات تصادفی وجود دارد که بر حسب مورد، کاربرد خواهند داشت . روش اثرات ثابت، با وارد کردن متغیرهای مجازی، اثرات واحدهای مقطعی مختلف را جدا می کند و روش اثرات تصادفی نیز به نوعی دیگر ناهمسانی واریانس بین گروهی را برطرف می نماید. به منظور اینکه مشخص گردد کدام روش (اثرات ثابت و یا اثر تصادفی ) جهت برآورد مناسب تر است از آزمون هاسمن استفاده می شودهاسمن به منظور تعیین روش اثرات ثابت یا تصادفی جهت برآورد مدلها مورد استفاده قرار می گیرد. فرضیه صفر در آزمون هاسمن این است که هیچ ارتباطی بین جزء اخلال مربوط به عرض از مبدأ و متغیرهای توضیحی وجود ندارد و به عبارت دیگر، در صورتی که آنها مستقل از یکدیگر هستند فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل پذیرفته شود، روش اثرات ثابت سازگار و روش اثرات تصادفی ناسازگار است و باید از روش اثرات ثابت استفاده کنیم. آماره آزمون هاسمن دارای توزیع کای- دو است و در صورتیکه احتمال آن کوچکتر از0.05باشد، مدل اثر ثابت در سطح 95 درصد اطمینان پذیرفته می شود. برای تخمین معادلات با توجه به ویژگیهای الگو، ابتدا باید مشخص شود که کدام یک از روش های اثرات ثابت یا اثرات تصادفی مناسب هستند. فرضیه صفر در آزمون هاسمن، تأیید استفاده از روش اثرات تصادفی در تخمین معادلات است و فرضیه مقابل بر استفاده از روش اثرات ثابت برای تخمین الگو تأکید دارد فرضیه صفر در آزمون هاسمن بدین صورت می باشد.
H0: α= αs
H1 : α≠ αs
فرضیه صفر به این معنی است که ارتباطی بین جزء اخلال مربوط به عرض از مبدأ و متغیرهای توضیحی وجود ندارد آن ها از یکدیگر مستقل هستند . در حالی که فرضیه مقابل به این معنی است ک

Leave a Comment